zmiennej losowej
Encyklopedia PWN
dystrybuanta
mat. funkcja F(x) (x — zmienna rzeczywista) równa prawdopodobieństwu tego, że dana zmienna losowa X przyjmuje wartość mniejszą od x: F(x) = P{X < x};
[łac.],
kwantyl
mat., statyst. parametr służący do syntetycznego opisu populacji lub rozkładu prawdopodobieństwa (rozkład zmiennej losowej);
[łac.],
statystyka
pojęcie używane przynajmniej w 2 znaczeniach (M.G. Kendall i W.R. Buckland): numeryczne dane dotyczące agregatów złożonych z pewnych jednostek oraz nauka zajmująca się zbieraniem, analizą i interpretacją tego typu danych.
[łac.],
mat. ciąg zmiennych losowych przyjmujących wartości ze skończonego lub przeliczalnego zbioru, charakteryzujący się tym, że rozkład prawdopodobieństwa zmiennej losowej w n-tym kroku zależy wyłącznie od wyniku uzyskanego w kroku bezpośrednio go poprzedzającym (n –1)-ym i nie zależy od jeszcze wcześniejszych;
martyngał
mat. proces stochastyczny (Xt), dla którego warunkowa wartość oczekiwana zmiennej losowej Xt, przy znajomości przebiegu procesu do pewnej chwili s (s < t), jest z prawdopodobieństwem 1 równa wartości zmiennej losowej Xs.
[ang. martingale],
mediana, wartość środkowa,
mat., statyst. jeden z parametrów charakteryzujących określoną próbę losową (m. z próby) bądź rozkład prawdopodobieństwa (m. zmiennej losowej);
